Концентрация усилила риски
Концентрация кредитных рисков в банках из топ-10 по величине активов достигла рекордных значений, что является одним из ключевых вызовов для ряда игроков. Помочь разгрузить банки может развитие синдицированного кредитования и долгового рынка
По итогам первой половины 2025 г. в топ-10 российских банков норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) достиг рекордных 316% против 221% на начало 2022 г., пишут аналитики «Эксперт РА» в новом обзоре. В то же время в банках за пределами первой десятки концентрация за последние годы, наоборот, снижалась.
Норматив Н7 определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков к размеру собственных средств банка. Сейчас максимально допустимое значение Н7 – 800%, т. е. сумма всех кредитов с высоким риском не может превышать собственный капитал на 800%. Например, если собственный капитал банка – 1 млрд руб., то максимальная сумма таких кредитов – 9 млрд руб.
Помимо Н7 есть и точечные нормативы концентрации. Наиболее существенный – с точки зрения рисков финансовой стабильности – Н6. Он ограничивает риски в отношении одного заемщика (группы) и рассчитывается как отношение всех его обязательств перед банком к совокупному капиталу. Предельное значение Н6 – 25% капитала.
Еще существует норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (их группу) – Н25. Он направлен на предотвращение вывода капитала из банка через кредиты акционерам, а также ограничивает риски, возникающие по сделкам с контрагентами, которые связаны с банком, его «дочками» и т. д. Н25 не может превышать 20% капитала.
С начала 2025 г. Банк России ужесточил подходы к расчету риска на связанные лица и отменил пониженные риск-веса, ранее применявшиеся при расчете концентрации для попавших под санкции компаний, напоминают аналитики «Эксперт РА». Это привело к значительному увеличению концентрации кредитных рисков в отдельных крупных банках, что обусловило необходимость реализации комплекса мер по ее снижению, говорится в обзоре. Конкретных банков в «Эксперт РА» не называют, публично нормативы не раскрываются.