История математика, которому наука помогла зарабатывать деньги

VC.RUБизнес

«Если вы такие умные, почему такие бедные»: математик Эдвард Торп обыграл казино и заработал $800 млн на Уолл-стрит

Учёный хотел решать реальные задачи с помощью науки. Сначала он использовал физику и математику в азартных играх. Потом переключился на финансовые рынки, применил количественный метод анализа и открыл два хедж-фонда.

Марк Бостер, Los Angeles Times

1280

Книга Торпа «Обыграй дилера» о выигрышных стратегиях в блэкджеке взволновала мир казино. С математиком и основателем теории информации Клодом Шенноном Торп изобрел первый портативный компьютер, который позволял выиграть в рулетку. Ещё Торп придумал стратегию подсчёта карт в карточной игре баккаре.

Торп — «ветеран» Уолл-стрит с 50-летним опытом. Он разработал и усовершенствовал стратегии торговли конвертируемыми ценными бумагами и основал два фонда: Princeton Newport Partners и Ridgeline Partners. Они приносили ему 20% годовой прибыли.

Сейчас состояние Торпа оценивается в $800 млн.

Детство, увлечение наукой и любовь к экспериментам

Эдвард Торп родился в Чикаго в 1932 году в семье военного Оукли Гленна Торпа. В раннем детстве Торп освоил арифметику: считал в уме и вычислял квадратный и кубический корни. Однажды он решил досчитать до миллиона и заснул на числе 32 576. А когда проснулся, продолжил с того места, на котором остановился, вспоминала его мать.

С началом Второй Мировой войны семья перебралась в Калифорнию, в городок Ломита недалеко от Лос-Анджелеса. В средней школе Торп больше всего увлекался практическими занятиями по радиотехнике и электронике, химии и физике. Он любил ставить эксперименты и узнавать, как всё устроено.

Розыгрыши и эксперименты были частью моего метода изучения наук. Поняв какую-то теорию, я проверял её на самостоятельно придуманных опытах, многие из которых доставили мне массу удовольствия. Я учился самостоятельно разбираться в различных вопросах, не ограничиваясь тем, чего требовали учителя, родители или школьная программа. — Эдвард Торп

Например, Торп сделал радиоприемник, чтобы понять, как невидимые волны передают звуки через пространство. Дома он устроил химическую лабораторию, где проводил эксперименты: вырабатывал водород, сам готовил порох.

Он создавал и тестировал другие взрывчатые вещества: пироклисин и нитроглицерин. Мастерил бомбы из кусков водопроводных труб, заправлял их порохом и взрывал на холмах недалеко от дома.

В выпускном классе Торп начал думать, как предсказать исход игры в рулетку. Он не увлекался азартными играми. Для него задача лежала в области физики: он видел сходство между вращающейся рулеткой и планетой, вращающейся по орбите.

Когда его учитель английского Джек Чессон приехал из Лас-Вегаса и сказал, что казино обыграть невозможно, Торп заявил, что однажды сделает это — и ему удалось.

Научная карьера и азартные игры

Ключ к рулетке и блэкджеку

В 1958 году Торп получил степень по математике в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) и начал преподавать. В аспирантуре он женился на Вивиан Синетар, она училась на отделении английской литературы. Они прожили вместе всю жизнь и воспитали троих детей.

В 1959 году Торп перешёл преподавать математику в MIT. Одновременно с научными исследованиями Торп получил ответы на интересовавшие его вопросы — как выиграть в рулетку и в блэкджек.

В 1960–1961 годах Торп и профессор MIT Клод Шеннон вместе работали над выигрышной стратегией игры в рулетку. Они купили списанное рулеточное колесо и в ходе опытов создали первый портативный компьютер.

Устройство размером с пачку сигарет один участник клал в ботинок. Первый раз он нажимал пальцем ноги на кнопку, когда рулетку запускали. Второй раз, когда колесо делало один оборот. Компьютер вычислял будущее положение шарика и посылал радиосигнал игроку. У него под одеждой был радиоприемник, от которого тонкий стальной провод шел к динамику в ухе, куда поступал сигнал.

После испытаний в казино Торп и Шеннон убедились, что система работает. Но компьютер был технически несовершенным: динамик иногда вылезал из уха, а провода рвались, из-за чего приходилось выходить из игры. Торп и Шеннон перестали его использовать.

Торп думал над тем, как выиграть в карточную игру блэкджек (или «двадцать одно») с 1958 года. Исследователь заметил, что даже опытные игроки не понимают математику, которая лежит в её основе. Он решил, что сможет найти способ систематически выигрывать в блэкджек.

В блэкджеке меня привлекали не деньги. Меня занимала возможность найти способ выигрывать силой мысли, не выходя из собственной комнаты. Мне также было любопытно исследовать мир азартных игр, о котором я тогда ничего не знал. — Эдвард Торп

Во время игры состав колоды меняется. Какие карты выбывают, а какие остаются, влияет на преимущество игрока или казино. Чтобы вывести выгодные для игрока закономерности, нужно просчитать миллионы карточных комбинаций. Если бы Торп делал это вручную, на калькуляторе, ему не хватило бы жизни. Но в MIT он мог использовать университетский IBM 704.

Торп выяснил, что чем больше в колоде остается девяток, десяток (это также дамы, короли и валеты) и тузов, тем лучше для игрока. Он разработал несколько стратегий подсчёта карт. В 1960 году наконец вывел оптимальную выигрышную стратегию — подсчёт десяток.

Чтобы понять, есть ли у него преимущество, игрок следит за отношением числа других карт к десяткам. В полной колоде 16 десяток и 36 других карт. 36 : 16 = 2,25. Если на момент выставления ставок отношение меньше 2,25, то в колоде много десяток — и игрок в выигрышном положении. Чем соотношение меньше 2,25, тем выше преимущество.

Для ставок Торп применил «критерий Келли», который предлагает делать более крупные ставки, когда у игрока преимущество, и маленькие ставки, когда преимущество на стороне казино.

По этой системе игрок обычно выигрывает большинство крупных ставок и в итоге получает прибыль, хотя он может проиграть большинство мелких ставок в невыгодных ситуациях по ходу игры.

Торп и миллионеры против казино

В 1961 в газете The Boston Globe вышла статья о Торпе — математике, который знает, как выиграть в блэкджек. Торпа завалили письмами и предложениями финансовой поддержки, чтобы испытать стратегию в казино. Предложения доходили до $100 тысяч. Торп отобрал двух кандидатов — мультимиллионеров из Нью-Йорка.

Первый, Эмануэль «Мэнни» Киммел, владел сетью парковок Kinney Parking и раньше занимался контрабандой алкоголя, нелегальными лотереями и был связан с преступными группировками. Второй, Эдди Хенд, был деловым партнером Киммела и занимался автоперевозками.

В ответ на скептические выпады прессы в его сторону Торп решил доказать, что его теория работает,

Я решил отправиться в Неваду отчасти для того, чтобы заткнуть рот любителям распространенных и довольно раздражающих издёвок над учеными: «Если вы такие умные, почему же вы такие бедные?» — Эдвард Торп

После живых встреч и тренировочных игр Торп, Киммел и Хенд отправились в казино в Рино. Там Торп проверил стратегию подсчёта десяток.

Киммел и Хэнд готовы были выделить банкролл — общий капитал для игры — в $100 тысяч. Но Торп договорился на $10 тысяч. Он не хотел рисковать, потому что ещё не очень разбирался в игровом мире.

Тур по разным казино показал, что стратегия работала. В одной из игр за два часа Торп и Киммел на двоих вывели банк стола — $17 тысяч. Из них $6 тысяч выиграл Торп, а $11 тысяч — Киммел. Торп понял, что теряет концентрацию, вышел из игры и обналичил свои фишки. Киммел продолжил и проиграл свою долю.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

От гида на севере до менеджера по счастью: как получить необычную работу От гида на севере до менеджера по счастью: как получить необычную работу

Рынок необычных профессий, о некоторых из них вы даже не слышали

РБК
Новая домашняя подъемная машина Новая домашняя подъемная машина

Наши города и здания часто напоминают полосу препятствий

Наука и жизнь
Как избавиться от изжоги? Как избавиться от изжоги?

Почему возникает изжога и чем она опасна?

Лиза
Обонятельное прошлое Обонятельное прошлое

Запахи древней Европы как часть культурного наследия

Огонёк
Его партнёр умер вскоре после запуска бизнеса. Он продолжил в одиночку и построил одну из самых успешных компаний США Его партнёр умер вскоре после запуска бизнеса. Он продолжил в одиночку и построил одну из самых успешных компаний США

Бизнес-карьера Джоша Шустера началась с череды несчастий и испытаний

Inc.
Интервью: Софико Шеварднадзе — о своей дебютной книге, о пандемии и об эпохе неопределенности Интервью: Софико Шеварднадзе — о своей дебютной книге, о пандемии и об эпохе неопределенности

Журналистка Софико Шеварнадзе о том, как изменился мир вокруг нас

Esquire
Мороз по коже: что мы чувствуем в присутствии опасных людей? Мороз по коже: что мы чувствуем в присутствии опасных людей?

Стоит ли отмахиваться от реакций своего тела на присутствие других людей?

Psychologies
Феномен английского детектива — в книге Люси Уорсли «Чисто британское убийство». Публикуем ее фрагмент Феномен английского детектива — в книге Люси Уорсли «Чисто британское убийство». Публикуем ее фрагмент

Введение к книге Люси Уорсли "Чисто британское убийство"

Esquire
Деструктивные привычки хронически несчастных людей Деструктивные привычки хронически несчастных людей

Как развивается «синдром несчастья» и какие привычки этому способствуют

Psychologies
Булат Окуджава Булат Окуджава

Каждый год 9 мая на Трубной площади стартует фестиваль памяти Булата Окуджавы

Дилетант
Утконосы щеголяют светящимся мехом. Это делает первозверей еще более загадочными Утконосы щеголяют светящимся мехом. Это делает первозверей еще более загадочными

Ученые обнаружили, что утконосы обладают биофлуоресценцией

National Geographic
Маршал Воробьёв, инженер Победы Маршал Воробьёв, инженер Победы

Маршал Михаил Петрович Воробьёв сделал очень многое для обороны Москвы

Дилетант
Влияет ли престижный диплом на успех в карьере Влияет ли престижный диплом на успех в карьере

Наличие диплома признанного международного университета — залог успеха в карьере

СНОБ
Не только архитектор Не только архитектор

Чем увлекались русские архитекторы прошлых веков, помимо возведения зданий?

Культура.РФ
Сказки на ночь: 19 книг, которые помогут ребенку уснуть Сказки на ночь: 19 книг, которые помогут ребенку уснуть

Любимые книги, которые стоит читать перед сном

Seasons of life
10 культовых фильмов, которые должен посмотреть каждый 10 культовых фильмов, которые должен посмотреть каждый

Погружаемся в современную киноклассику

Esquire
Из нуклеотидных последовательностей сделали генератор истинно случайных чисел Из нуклеотидных последовательностей сделали генератор истинно случайных чисел

Ученые разработали генератор случайных чисел на основе ДНК

N+1
«Никогда не принимайте важных решений, если в обсуждении не участвует женщина»: уроки от миллиардера Леонарда Лаудера «Никогда не принимайте важных решений, если в обсуждении не участвует женщина»: уроки от миллиардера Леонарда Лаудера

Отрывок из руководства для начинающих предпринимателей Леонарда Лаудера

Forbes
Моя терапия: «Было проще с ним согласиться, чем слушать крики» Моя терапия: «Было проще с ним согласиться, чем слушать крики»

История о том, как работа с психотерапевтом спасла женщину от абьюза

Psychologies
Здоровья и счастья Здоровья и счастья

Сильверио Мариан — итальянец, который живёт и работает в России и для России

SALON-Interior
Последний фильм Михаила Ефремова Последний фильм Михаила Ефремова

Фильм «Картонная пристань» — пророческий для всей российской грядущей реальности

СНОБ
Вопрос психологу: что такое синдром самозванца? Вопрос психологу: что такое синдром самозванца?

Синдром самозванца — это не медицинский диагноз, но он может испортить жизнь

Esquire
День матери: 10 знаменитостей, сохранивших теплые отношения с мамами День матери: 10 знаменитостей, сохранивших теплые отношения с мамами

Вспоминаем знаменитостей и их мам, которые находятся в хороших отношениях

РБК
Боль и агрессия в сексе — это нормально? Боль и агрессия в сексе — это нормально?

Отрывок из книги Натальи Фомичевой «Близость»

СНОБ
Выпускница Гарварда родом из СССР: чем известна новый президент Молдавии Майя Санду Выпускница Гарварда родом из СССР: чем известна новый президент Молдавии Майя Санду

Что известно о карьере, политических взглядах и достижениях президентки Молдавии

Forbes
Женщина, которая хотела быть врачом, а не акушеркой Женщина, которая хотела быть врачом, а не акушеркой

История Анны Шабановой, прабабушки российского феминизма

Weekend
Бегущая по волне Бегущая по волне

Милла Йовович — о сильных героинях, дочке-актрисе и модных сокровищах в гараже

Vogue
Самое древнее свидетельство существования животных могло оказаться ошибочным Самое древнее свидетельство существования животных могло оказаться ошибочным

Ученые узнали, что древние окаменелости могут быть не животными, а водорослями

National Geographic
Человек «растроенный»: как и чем живет группа OQJAV Человек «растроенный»: как и чем живет группа OQJAV

Мы поговорили с группой OQJAV о том, как все устроено в их трио

РБК
«Давайте их куда-нибудь сдадим». Неожиданные итоги родительского опроса «Давайте их куда-нибудь сдадим». Неожиданные итоги родительского опроса

Касательно подростков мнение родителей единодушно — всех в интернат!

СНОБ
Открыть в приложении